期货小知识：期货交易的特点:(1)保证金制度。利用杠杆原理以小博大。(2)双向交易制度。可以买涨杠杆炒股怎么算，可以抛空，涨跌都有获利的机会。(3)T+0的交易结算制度。当天可以多次买入或卖出。
期货小知识：期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
关于天弘中证 A500 指数证券投资基金变更为天弘中证 A500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的 公告 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘中证 A500 指数证 券投资基金于 2024 年 10 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可 【2024】1443 号）。 《天弘中证 A500 指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基 金合同》”）于 2024 年 11 月 7 日正式生效。 《基金合同》约定：“在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下，若本基金管理人同时管理跟踪同一标的 指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当 程序后使本基金转型为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无需召开 基金份额持有人大会……”同时， 《基金合同》约定： “2、在法律法规规定和《基 金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会：……（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化……（7）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。” 本公司旗下天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金已于 2024 年 11 月 20 日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人平 安银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 11 月 25 日起，将天弘中证 A500 指数证券投资基金变更为天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（A 类份额基金代码：022428，C 类份额基金代码：022429），并根据法律法 规更新、基金管理人及基金托管人信息更新以及本基金实际运作情况对《基金合 同》作出修改。根据法律法规及《基金合同》的有关规定，已对《基金合同》、 《天弘中证 A500 指数证券投资基金托管协议》、《天弘中证 A500 指数证券投资 基金招募说明书》等法律文件进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容 详见附件《修订前后对照表》。 届时，天弘中证 A500 指数证券投资基金的登记机构将进行基金份额变更登 记，即将“ 天弘中证 A500 指数证券投资基金 A 类基金份额”变更为“天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额”，将“天弘中证 A500 指数证券投资基金 C 类基金份额”变更为“天弘中证 A500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值 的计算。 基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、 金合同》、 《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等法律 文件自 2024 年 11 月 25 日起生效。 或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十三日 附件：《天弘中证 A500 指数证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证 A500 指数证券投资基 天弘中证 A500 交易型开放式指 金基金合同 数证券投资基金联接基金基金 合同 （由天弘中证 A500 指数证券投 资基金变更而来） 第 一 部 分 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 华人民共和国民法典》、 《中华人 华人民共和国民法典》、 《中华人 民共和国证券投资基金法》(以 民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、 《公开募 下简称“《基金法》”)、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、 《公 (以下简称“《运作办法》”)、 《公 开募集证券投资基金销售机构 开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》(以下简称“《销 监督管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、 《公开募集证券投资 售办法》”)、 《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下 基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)、 《公 简称“《信息披露办法》”)、 《公 开募集开放式证券投资基金流 开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称 动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）、 “《流动性风险管理规定》”）、 《公开募集证券投资基金运作 《公开募集证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》 指引第 2 号——基金中基金指 （以下简称“《指数基金指引》”） 引》、 《公开募集证券投资基金运 和其他有关法律法规。 作指引第 3 号——指数基金指 三、天弘中证 A500 指数证券投 引》（以下简称“《指数基金指 资基金由基金管理人依照《基金 引》”）和其他有关法律法规。 法》、基金合同及其他有关规定 三、天弘中证 A500 交易型开放 募集，并经中国证券监督管理委 式指数证券投资基金联接基金 员会(以下简称“中国证监会”) 由天弘中证 A500 指数证券投资 注册。 基金变更而来，天弘中证 A500 指 中国证监会对本基金募集的注 数证券投资基金由基金管理人 册，并不表明其对本基金的投资 依照《基金法》、 《天弘中证 A500 价值和市场前景做出实质性判 指数证券投资基金基金合同》及 断或保证，也不表明投资于本基 其他有关规定募集，并经中国证 金没有风险。 券监督管理委员会(以下简称 …… “中国证监会”)注册。 五、本基金单一投资者持有基金 中国证监会对天弘中证 A500 指 份额数不得达到或超过基金份 数证券投资基金募集的注册，并 额总数的 50%，但在基金运作过 不表明其对本基金的投资价值 程中因基金份额赎回等情形导 和市场前景做出实质性判断或 致被动达到或超过 50%的除外。 保证，也不表明投资于本基金没 法律法规或监管机构另有规定 有风险。 的，从其规定。 …… 六、本基金为指数基金，投资者 四、本基金主要投资于目标 ETF、 投资于本基金面临跟踪误差控 标的指数成份股及备选成份股， 制未达约定目标、指数编制机构 投资者投资于本基金面临跟踪 停止服务、成份股停牌或退市等 误差控制未达约定目标、指数编 潜在风险，详见本基金招募说明 制机构停止服务、成份股停牌或 书。 退市等潜在风险，详见本基金招 募说明书。 第 二 部 分 1、基金或本基金：指天弘中证 1、基金或本基金：指天弘中证 释义 A500 指数证券投资基金 A500 交易型开放式指数证券投 《天弘中证 A500 指数证券投资 A500 指数证券投资基金变更而 基金基金合同》及对本基金合同 来 的任何有效修订和补充 4、基金合同或本基金合同：指 金托管人就本基金签订之《天弘 指数证券投资基金联接基金基 中证 A500 指数证券投资基金托 金合同》及对本基金合同的任何 管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基 A500 指数证券投资基金招募说 中证 A500 交易型开放式指数证 明书》及其更新 券投资基金联接基金托管协议》 中证 A500 指数证券投资基金基 订和补充 金产品资料概要》及其更新 6、招募说明书：指《天弘中证 中证 A500 指数证券投资基金基 资基金联接基金招募说明书》及 金份额发售公告》 其更新 人或销售机构宣传推介基金，发 中证 A500 交易型开放式指数证 售基金份额，办理基金份额的申 券投资基金联接基金基金产品 购、赎回、转换、转托管及定期 资料概要》及其更新 定额投资等业务 17、ETF 联接基金、联接基金： 为投资人开立的、记录投资人通 目标 ETF，与目标 ETF 的投资目 过该销售机构办理认购、申购、 标类似，紧密跟踪标的指数表 赎回、转换、转托管及定期定额 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资等业务而引起的基金份额 最小化，采用契约型开放式运作 变动及结余情况的账户 方式的基金 集达到法律法规规定及基金合 证监会注册的交易型开放式指 同规定的条件，基金管理人向中 数证券投资基金（以下简称“该 国证监会办理基金备案手续完 ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪 毕，并获得中国证监会书面确认 的标的指数相同，并且该 ETF 的 的日期 投资目标和本基金的投资目标 发售之日起至发售结束之日止 以求达到投资目标。本基金选择 的期间，最长不得超过 3 个月 天弘中证 A500 交易型开放式指 终止之间的不定期期限 25、基金销售业务：指基金管理 投资人根据基金合同和招募说 理基金份额的申购、赎回、转换、 明书的规定申请购买基金份额 转托管及定期定额投资等业务 的行为 30、基金交易账户：指销售机构 认购/申购、赎回基金时收取认 过该销售机构办理申购、赎回、 购/申购费用、赎回费用，并不再 转换、转托管及定期定额投资等 从本类别基金资产中计提销售 业务而引起的基金份额变动及 服务费的基金份额 结余情况的账户 认购/申购基金时不收取认购/ 证 A500 指数证券投资基金募集 申购费用、赎回时收取赎回费 达到法律法规规定及基金合同 用，且从本类别基金资产中计提 规定的条件，基金管理人向中国 销售服务费的基金份额 证监会办理基金备案手续完毕， 的各类有价证券、银行存款本 日期 息、基金应收款项及其他资产的 33、存续期：指《天弘中证 A500 价值总和 指数证券投资基金基金合同》生 效至《天弘中证 A500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金基金合同》终止之间的不定期 期限 申购、赎回基金时收取申购费 用、赎回费用，并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的 基金份额 申购基金时不收取申购费用、赎 回时收取赎回费用，且从本类别 基金资产中计提销售服务费的 基金份额 的各类有价证券、目标 ETF 份额、 银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和 第 三 部 分 一、基金名称 一、基金名称 基 金 的 基 天弘中证 A500 指数证券投资基 天弘中证 A500 交易型开放式指 本情况 金 数证券投资基金联接基金 二、基金的类别 二、基金的类别 股票型证券投资基金 ETF 联接基金 五、基金的投资目标 五、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪 离度和跟踪误差的最小化，实现 标的指数，追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 七、基金份额类别 六、基金的最低募集份额总额和 本基金根据所收取申购费用、赎 金额 回费用、销售服务费方式的差 本基金的最低募集份额总额为 2 异，将基金份额分为不同的类 亿份，基金募集金额不少于 2 亿 别。其中： 元人民币。 1、在投资人申购、赎回基金时收 七、基金份额发售面值和认购费 取申购费用、赎回费用，并不再 用 从本类别基金资产中计提销售 本基金基金份额发售面值为人 服务费的基金份额，称为 A 类基 民币 1.00 元。 金份额。 本基金 A 类基金份额的认购费率 2、在投资人申购时不收取申购 按招募说明书及基金产品资料 费用、赎回时收取赎回费用，且 概要的规定执行。C 类基金份额 从本类别基金资产中计提销售 不收取认购费。 服务费的基金份额，称为 C 类基 九、基金份额类别 金份额。 本基金根据所收取认购/申购费 …… 用、赎回费用、销售服务费方式 投资人可自行选择申购的基金 的差异，将基金份额分为不同的 份额类别。 类别。其中： …… 金时收取认购/申购费用、赎回 区别 费用，并不再从本类别基金资产 本基金为目标 ETF 的联接基金， 中计提销售服务费的基金份额， 二者既有联系也有区别： 称为 A 类基金份额。 1、在投资方法方面，目标 ETF 采 认购/申购费用、赎回时收取赎 指数成份股、备选成份股；而本 回费用，且从本类别基金资产中 基金则采取间接的方法，通过将 计提销售服务费的基金份额，称 全部或接近全部的基金财产投 为 C 类基金份额。 资于目标 ETF，实现对业绩比较 …… 基准的紧密跟踪。 投资人可自行选择认购/申购的 2、在交易方式方面，投资者既可 基金份额类别。 以像买卖股票一样在交易所市 …… 场买卖目标 ETF，也可以按照最 十、条件许可情况下的基金模式 小申购赎回单位和申购赎回清 转换别 单的要求，申赎目标 ETF；而本 在对基金份额持有人利益无实 基金则像普通的开放式基金一 质性不利影响的前提下，若本基 样，通过基金管理人及销售机构 金管理人同时管理跟踪同一标 按“未知价”原则进行基金的申 的指数的交易型开放式指数证 购与赎回。 券投资基金（ETF），则基金管理 本基金与目标 ETF 业绩表现可能 人有权在履行适当程序后使本 出现差异。可能引发差异的因素 基金转型为该基金的联接基金， 主要包括： 并相应修改基金合同，届时无需 1、法律法规对投资比例的要求。 召开基金份额持有人大会，但需 目标 ETF 作为一种特殊的基金品 提前公告。 种，可将全部或接近全部的基金 资产，用于跟踪标的指数的表 现；而本基金作为普通的开放式 基金，本基金每个交易日日终在 扣除国债期货、股指期货和股票 期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 取按照最小申购赎回单位和申 购赎回清单要求进行申赎的方 式，申购赎回对基金净值影响较 小；而本基金采取按照未知价法 进行申赎的方式，大额申赎可能 会对基金净值产生一定冲击。 第 四 部 分 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与 基 金 的 历 一、基金份额的发售时间、发售 存续 史 沿 革 与 方式、发售对象 一、历史沿革 存续 1、发售时间 天弘中证 A500 交易型开放式指 自基金份额发售之日起最长不 数证券投资基金联接基金由天 得超过 3 个月，具体发售时间见 弘中证 A500 指数证券投资基金 基金份额发售公告。 变更而来。天弘中证 A500 指数 通过各销售机构的基金销售网 于准予天弘中证 A500 指数证券 点或其指定的其他方式公开发 投资基金注册的批复》（证监许 售，各销售机构的具体名单见基 可20241443 号）准予募集注 金管理人网站。 册，基金管理人为天弘基金管理 符合法律法规规定的可投资于 行股份有限公司。天弘中证 A500 证券投资基金的个人投资者、机 指数证券投资基金于 2024 年 10 构投资者、合格境外投资者以及 月 25 日公开募集，募集结束后 法律法规或中国证监会允许购 基金管理人向中国证监会办理 买证券投资基金的其他投资人。 备案手续。经中国证监会书面确 二、基金份额的认购 认， 《天弘中证 A500 指数证券投 本基金分为 A 类和 C 类基金份 月 7 日生效。 额。投资人在认购 A 类基金份额 2024 年 11 月 20 日，基金管理人 时支付认购费用，认购 C 类基金 管理的天弘中证 A500 交易型开 份额不支付认购费用。 放式指数证券投资基金正式成 本基金 A 类基金份额的认购费率 立。基金管理人根据《天弘中证 由基金管理人决定，并在招募说 A500 指数证券投资基金基金合 明书及基金产品资料概要中列 同》的约定，决定将天弘中证 示。基金认购费用不列入基金财 A500 指数证券投资基金变更为 产。 天弘中证 A500 交易型开放式指 有效认购款项在募集期间产生 基金。 的利息将折算为相应类别的基 自 2024 年 11 月 25 日起，天弘 金份额归基金份额持有人所有， 中证 A500 指数证券投资基金正 其中利息转份额以登记机构的 式转型为天弘中证 A500 交易型 记录为准。 开放式指数证券投资基金联接 基金认购份额具体的计算方法 二、基金的存续 在招募说明书中列示。 《基金合同》生效后，连续 20 个 认购份额的计算保留到小数点 量不满 200 人或者基金资产净值 后 2 位，小数点 2 位以后的部分 低于 5000 万元情形的，基金管 四舍五入，由此误差产生的收益 理人应当在定期报告中予以披 或损失由基金财产承担。 露；连续 60 个工作日出现前述 销售机构对认购申请的受理并 工作日内向中国证监会报告并 不代表该申请一定成功，而仅代 提出解决方案，如持续运作、转 表销售机构确实接收到认购申 换运作方式、与其他基金合并或 请。认购申请的确认以登记机构 者终止基金合同等，并于 6 个月 的确认结果为准。对于认购申请 内召集基金份额持有人大会。 及认购份额的确认情况，投资人 法律法规或中国证监会另有规 应及时查询。 定时，从其规定。 三、基金份额认购金额的限制 规定的方式全额缴款。 交易账户的单笔最低认购金额 进行限制，具体限制请参看招募 说明书或相关公告。 的单个投资人的累计认购金额 进行限制，具体限制和处理方法 请参看招募说明书或相关公告。 多次认购基金份额。认购申请一 经受理不得撤销。 购的基金份额数达到或者超过 基金总份额的 50%，基金管理人 可以采取比例确认等方式对该 投资人的认购申请进行限制。基 金管理人接受某笔或者某些认 购申请有可能导致投资者变相 规避前述 50%比例要求的，基金 管理人有权拒绝该等全部或者 部分认购申请。投资人认购的基 金份额数以基金合同生效后登 记机构的确认为准。 第五部分 基金备案 删除。 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不 少于 2 亿份，基金募集金额不少 于 2 亿元人民币且基金认购人数 不少于 200 人的条件下，基金募 集期届满或基金管理人依据法 律法规及招募说明书可以决定 停止基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验 资报告之日起 10 日内，向中国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起， 《基金合同》生效； 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金 备案条件，基金管理人应当承担 下列责任： 为而产生的债务和费用； 内返还投资者已交纳的款项，并 加计银行同期活期存款利息（税 后）； 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个 工作日出现基金份额持有人数 量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披 露；连续 60 个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当在 10 个 工作日内向中国证监会报告并 提出解决方案，如持续运作、转 换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于 6 个月 内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规 定时，从其规定。 第 五 部 分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基 金 份 额 发生下列情况时，基金管理人可 发生下列情况时，基金管理人可 的 申 购 与 拒绝或暂停接受投资人的申购 拒绝或暂停接受投资人的申购 赎回 申请： 申请： …… …… 些申购申请有可能导致单一投 金管理人无法计算当日基金资 资者持有基金份额的比例达到 产净值。 或者超过 50%，或者变相规避 50% 9、目标 ETF 暂停申购、暂停上 集中度的情形。 市或二级市场交易停牌，基金管 …… 理人认为有必要暂停本基金申 发生上述第 1、2、3、5、6、8、 购的情形。 人决定暂停接受投资人申购申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、 请时，基金管理人应当根据有关 8、9、10 暂停申购情形之一且基 规定在规定媒介上刊登暂停申 金管理人决定暂停接受投资人 购公告。如果投资人的申购申请 申购申请时，基金管理人应当根 被全部或部分拒绝的，被拒绝的 据有关规定在规定媒介上刊登 申购款项本金将退还给投资人。 暂停申购公告。如果投资人的申 在暂停申购的情况消除时，基金 购申请被全部或部分拒绝的，被 管理人应及时恢复申购业务的 拒绝的申购款项本金将退还给 办理。 投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第 五 部 分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基 金 份 额 项的情形 项的情形 的 申 购 与 发生下列情形时，基金管理人可 发生下列情形时，基金管理人可 赎回 暂停接受投资人的赎回申请或 暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 延缓支付赎回款项： …… …… 无 7、目标 ETF 暂停估值，导致基 金管理人无法计算当日基金资 产净值。 市或二级市场交易停牌，基金管 理人认为有必要暂停本基金赎 回的情形。 第 六 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基 金 合 同 （二） 基金管理人的权利与义 （二） 基金管理人的权利与义 当事人及 务 务 权利义务 1、根据《基金法》、 《运作办法》 1、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 及其他有关规定，基金管理人的 权利包括但不限于： 权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份 （1）依法募集资金，办理基金份 额的发售和登记事宜； 额的登记事宜； …… …… （16）在符合有关法律、法规的 （16）在符合有关法律、法规的 前提下，制订和调整有关基金认 前提下，制订和调整有关基金申 购、申购、赎回、转换、定期定 购、赎回、转换、定期定额投资 额投资和非交易过户等的业务 和非交易过户等的业务规则； 规则； 2、根据《基金法》、 《运作办法》 《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 及其他有关规定，基金管理人的 义务包括但不限于： 义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委 （1）依法募集资金，办理或者委 托经中国证监会认定的其他机 托经中国证监会认定的其他机 构代为办理基金份额的申购、赎 构代为办理基金份额的发售、申 回和登记事宜； 购、赎回和登记事宜； …… …… （8）采取适当合理的措施使计 （8）采取适当合理的措施使计 算基金份额申购、赎回和注销价 算基金份额认购、申购、赎回和 格的方法符合《基金合同》等法 注销价格的方法符合《基金合 律文件的规定，按有关规定计算 同》等法律文件的规定，按有关 并公告基金净值信息，确定基金 规定计算并公告基金净值信息， 份额申购、赎回的价格； 确定基金份额申购、赎回的价 格； （24）基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件，《基金 合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 （税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 第 六 部 分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基 金 合 同 …… …… 当 事 人 及 1、根据《基金法》、 《运作办法》 1、根据《基金法》、 《运作办法》 权利义务 及其他有关规定，基金份额持有 及其他有关规定，基金份额持有 人的权利包括但不限于： 人的权利包括但不限于： …… …… 无 （6）按照目标 ETF 基金合同的 《运作办法》 约定出席或者委派代表出席目 及其他有关规定，基金份额持有 标 ETF 基金份额持有人大会并对 人的义务包括但不限于： 目标 ETF 基金份额持有人大会审 …… 议事项行使表决权； （4）交纳基金认购、申购款项及 2、根据《基金法》、 《运作办法》 法律法规和《基金合同》所规定 及其他有关规定，基金份额持有 的费用； 人的义务包括但不限于： …… （4）交纳基金申购款项及法律 法规和《基金合同》所规定的费 用； 第 七 部 分 基金份额持有人大会由基金份 基金份额持有人大会由基金份 基 金 份 额 额持有人组成，基金份额持有人 额持有人组成，基金份额持有人 持 有 人 大 的合法授权代表有权代表基金 的合法授权代表有权代表基金 会 份额持有人出席会议并表决。除 份额持有人出席会议并表决。除 法律法规另有规定或本基金合 法律法规另有规定或本基金合 同另有约定外，基金份额持有人 同另有约定外，基金份额持有人 持有的每一基金份额拥有平等 持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。 的投票权。 一、召开事由 本基金份额持有人大会不设日 有规定或《基金合同》另有约定 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基 外，当出现或需要决定下列事由 金，本基金与目标 ETF 之间在基 之一的，应当召开基金份额持有 金份额持有人大会方面存在一 人大会： 定的联系，本基金的基金份额持 …… 有人可以凭所持有的本基金份 无 额出席或委派代表出席目标 ETF 同》约定的范围内且对基金份额 表决，其持有的享有表决权的基 持有人利益无实质性不利影响 金份额数和表决票数为：在目标 的前提下，以下情况可由基金管 ETF 基金份额持有人大会的权益 理人和基金托管人协商后修改， 登记日，本基金持有目标 ETF 份 不需召开基金份额持有人大会： 额的总数乘以该基金份额持有 …… 人所持有的本基金份额占本基 （5）基金管理人、登记机构、基 金总份额的比例。计算结果按照 金销售机构调整有关认购、申 四舍五入的方法，保留到整数 购、赎回、转换、基金交易、非 位。若本基金启用侧袋机制且特 交易过户、转托管等业务规则； 定资产不包括目标 ETF，则本基 金的主袋账户份额持有人可以 凭持有的主袋账户份额直接参 加或者委派代表参加目标 ETF 基 金份额持有人大会并表决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标 ETF 的基 金份额持有人的身份行使表决 权，但可接受本基金的特定基金 份额持有人的委托以本基金的 基金份额持有人代理人的身份 出席目标 ETF 的基金份额持有人 大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 金的基金份额持有人提议召开 或召集目标 ETF 基金份额持有人 大会的，须先遵照《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会。本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召 集目标 ETF 基金份额持有人大会 的，由本基金基金管理人代表本 基金的基金份额持有人提议召 开或召集目标 ETF 基金份额持有 人大会。 一、召开事由 有规定或《基金合同》另有约定 外，当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有 人大会： …… （11）基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 集目标 ETF 份额持有人大会； 同》约定的范围内且对基金份额 持有人利益无实质性不利影响 的前提下，以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： …… （5）基金管理人、登记机构、基 金销售机构调整有关申购、赎 回、转换、基金交易、非交易过 户、转托管等业务规则； 第 十 一 部 一、投资目标 一、投资目标 分 基金 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪 的投资 离度和跟踪误差的最小化，实现 标的指数，追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第 十 一 部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好 的投资 流动性的金融工具，以标的指数 流动性的金融工具，以目标 ETF 成份股、备选成份股（含存托凭 基金份额、标的指数成份股、备 证）为主要投资对象。…… 选成份股（含存托凭证）为主要 …… 投资对象。…… 基金的投资组合比例为：本基金 …… 投资于股票的资产比例不低于 基金的投资组合比例为：本基金 基金资产净值的 90%，投资于标 投资于目标 ETF 的资产比例不低 的指数成份股、备选成份股的资 于基金资产净值的 90%，因法律 产比例不低于非现金基金资产 法规的规定而受限制的情形除 的 80%，因法律法规的规定而受 外；…… 限制的情形除外；…… 第 十 一 部 三、投资策略 三、投资策略 分 基金 1、股票投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金， 的投资 本基金主要采用完全复制法，即 目标 ETF 是采用完全复制法实 按照标的指数的成份股组成及 现对标的指数紧密跟踪的全被 其权重构建基金股票投资组合， 动指数基金。 并根据标的指数成份股及其权 本基金通过把全部或接近全部 重的变化进行相应调整。当预期 的基金资产投资于目标 ETF、标 成份股发生调整和成份股发生 的指数成份股和备选成份股进 配股、增发、分红等行为时，或 行被动式指数化投资，实现对业 因申购和赎回等对本基金跟踪 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 标的指数的效果可能带来影响 况下，本基金投资于目标 ETF 的 时，或因某些特殊情况导致流动 资产比例不低于基金资产净值 性不足时，或其他原因导致无法 的 90%。 有效复制和跟踪标的指数时，基 1、目标 ETF 投资策略 金管理人可以对投资组合管理 本基金主要通过交易所买卖或 进行适当变通和调整，从而使得 申购赎回的方式投资于目标 ETF 投资组合紧密地跟踪标的指数。 的份额。当目标 ETF 申购、赎回 特殊情况包括但不限于以下情 或交易模式进行了变更或调整， 形：（1）法律法规的限制；（2） 本基金也将作相应的变更或调 标的指数成份股流动性严重不 整，无须召开基金份额持有人大 足； （3）标的指数的成份股长期 会。 停牌； （4）因基金的申购和赎回 2、股票投资策略 等对本基金跟踪标的指数的效 本基金可投资于标的指数成份 果可能带来影响； （5）由于交易 股、备选成份股，以更好的跟踪 成本、交易制度等原因导致基金 标的指数。同时，还可通过买入 无法及时完成投资组合的同步 标的指数成份股、备选成份股来 调整； （6）其它合理原因导致本 构建组合以申购目标 ETF。因此 基金管理人对标的指数的跟踪 对标的指数成份股、备选成份股 构成严重制约等。 的资金头寸，主要采取完全复制 当标的指数成份股发生明显负 策略，即按照标的指数的成份股 面事件面临退市，且指数编制机 构成及其权重构建基金股票投 构暂未作出调整的，基金管理人 资组合，并根据标的指数成份股 应当按照基金份额持有人利益 及其权重的变动进行相应调整。 优先的原则，履行内部决策程序 但在因特殊情况（如流动性不足 后及时对相关成份股进行调整。 等）导致无法获得足够数量的个 …… 股时，基金管理人将搭配使用其 他合理方法进行适当的替代，包 括通过投资其他股票进行替代， 以降低跟踪误差，优化投资组合 的配置结构。 …… 第 十 一 部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制： 制： （1）本基金投资于股票的资产 （1）本基金投资于目标 ETF 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 资产比例不低于基金资产净值 选成份股的资产比例不低于非 …… 现金基金资产的 80%，因法律法 除上述（1）、（2）、（7） 、（12）、 规的规定而受限制的情形除外； （14）、 （15）情形之外，因证券 …… /期货市场波动、证券发行人合 除上述（2）、 （7）、 （12）、 （14）、 并、基金规模变动、标的指数成 （15）情形之外，因证券/期货市 份股调整、标的指数成份股流动 场波动、证券发行人合并、基金 性限制、目标 ETF 暂停申购、赎 规模变动、标的指数成份股调 回或二级市场交易停牌等基金 整、标的指数成份股流动性限制 管理人之外的因素致使基金投 等基金管理人之外的因素致使 资比例不符合上述规定投资比 基金投资比例不符合上述规定 例的，基金管理人应当在 10 个 投资比例的，基金管理人应当在 交易日内进行调整，但中国证监 证监会规定的特殊情形除外。法 市场波动、标的指数成份股调 律法规另有规定的从其规定。 整、标的指数成份股流动性限 基金管理人应当自基金合同生 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或 效之日起 6 个月内使基金的投资 二级市场交易停牌、基金规模变 组合比例符合基金合同的有关 动等基金管理人之外的因素致 约定。在上述期间内，本基金的 使基金投资比例不符合第（1）项 投资范围、投资策略应当符合基 投资比例的，基金管理人应当在 金合同的约定。基金托管人对基 20 个交易日内进行调整，但中国 金的投资的监督与检查自本基 证监会规定的特殊情形除外。法 金合同生效之日起开始。 律法规另有规定的从其规定。 …… 基金管理人应当自转换为联接 为维护基金份额持有人的合法 资组合比例符合基金合同的有 权益，基金财产不得用于下列投 关约定。在上述期间内，本基金 资或者活动： 的投资范围、投资策略应当符合 …… 基金合同的约定。基金托管人对 （4）买卖其他基金份额，但是法 基金的投资的监督与检查自基 律法规或中国证监会另有规定 金合同生效之日起开始。 的除外； …… 为维护基金份额持有人的合法 权益，基金财产不得用于下列投 资或者活动： …… （4）买卖其他基金份额，但是投 资目标 ETF、法律法规或中国证 监会另有规定的除外； 第 十 一 部 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 分 基金 …… …… 的投资 未来若出现标的指数不符合要 未来若出现标的指数不符合要 求（因成份股价格波动等指数编 求（因成份股价格波动等指数编 制方法变动之外的因素致使标 制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求以及法律法 的指数不符合要求以及法律法 规、监管机构另有规定的情形除 规、监管机构另有规定的情形除 外）、指数编制机构退出等情形， 外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生 基金管理人应当自该情形发生 之日起十个工作日内向中国证 之日起十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如更 监会报告并提出解决方案，如更 换基金标的指数、转换运作方 换基金标的指数、转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基 式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在 6 个月内召集基 金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开 金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的，本 或就上述事项表决未通过的，本 基金合同终止。 基金合同终止，但下文“目标 ETF 发生相关变更情形时的处理”另 有约定的除外。 第 十 一 部 六、风险收益特征 六、风险收益特征 分 基金 本基金为股票型基金，预期风险 本基金为 ETF 联接基金，且目标 的投资 与预期收益高于混合型基金、债 ETF 为股票型指数基金，预期风 券型基金与货币市场基金。本基 险与预期收益高于混合型基金、 金为指数型基金，主要采用完全 债券型基金与货币市场基金。本 复制法跟踪标的指数的表现，具 基金主要通过投资于目标 ETF 实 有与标的指数相似的风险收益 现对标的指数的紧密跟踪，具有 特征。 与标的指数相似的风险收益特 征。 第十一部 无 七、目标 ETF 发生相关变更情形 分 基金 时的处理 的投资 目标 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将在履行适当程序后由 投资于目标 ETF 的联接基金变更 为直接投资该标的指数的指数 基金；若届时本基金管理人已有 以该指数作为标的指数的指数 基金，则本基金将本着维护投资 者合法权益的原则，履行适当的 程序后选取其他合适的指数作 为标的指数。相应地，本基金《基 金合同》中将去掉关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指 数，届时将由基金管理人另行公 告。 （1）目标 ETF 交易方式发生重 大变更致使本基金的投资策略 难以实现； （2）目标 ETF 终止上市； （3）目标 ETF 基金合同终止； （4）目标 ETF 的基金管理人发 生变更（但变更后的本基金与目 标 ETF 的基金管理人相同的除 外）。 若目标 ETF 变更标的指数，本基 金将在履行适当程序后相应变 更标的指数且继续投资于该目 标 ETF。但目标 ETF 召开基金份 额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金 份额持有人可出席目标 ETF 基 金份额持有人大会并进行表决， 目标 ETF 基金份额持有人大会 审议通过变更标的指数事项的， 本基金可不召开基金份额持有 人大会相应变更标的指数并仍 为该目标 ETF 的联接基金。 第 十 二 部 一、基金资产总值 一、基金资产总值 分 基金 基金资产总值是指基金拥有的 基金资产总值是指基金拥有的 的财产 各类有价证券、银行存款本息和 各类有价证券、目标 ETF 基金份 基金应收款项以及其他资产所 额、银行存款本息和基金应收款 形成的价值总和。 项以及其他资产所形成的价值 总和。 第 十 三 部 二、估值对象 二、估值对象 分 基金 基金所拥有的股票、存托凭证、 基金所拥有的目标 ETF 基金份 资产估值 金融衍生工具、债券、资产支持 额、股票、存托凭证、金融衍生 证券和银行存款本息、应收款 工具、债券、资产支持证券和银 项、其他投资等资产及负债。 行存款本息、应收款项、其他投 资等资产及负债。 第 十 三 部 四、估值方法 四、估值方法 分 基金 …… …… 资产估值 无 12、本基金投资的目标 ETF 份额 以目标 ETF 估值日的基金份额净 值估值，如该日目标 ETF 未公布 净值，则按目标 ETF 最近公布的 基金份额净值估值。 第 十 三 部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分 基金 …… …… 资产估值 无 4、基金所投资的目标 ETF 发生 暂停估值、暂停公告基金份额净 值的情形； 第 十 四 部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费 用 与 税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 资产净值的 0.15%年费率计提。 ETF 的部分不收取管理费。本基 管理费的计算方法如下： 金的管理费按前一日基金资产 H＝E×0.15%÷当年天数 净值扣除所持有目标 ETF 基金份 H 为每日应计提的基金管理费 额部分的基金资产净值后的余 E 为前一日的基金资产净值 额（若为负数，则取 0）的 0.15% …… 年费率计提。管理费的计算方法 本基金的托管费按前一日基金 H＝E×0.15%÷当年天数 资产净值的 0.05%的年费率计 H 为每日应计提的基金管理费 提。托管费的计算方法如下： E 为前一日的基金资产净值扣除 H＝E×0.05%÷当年天数 前一日所持有目标 ETF 基金份额 H 为每日应计提的基金托管费 部分的基金资产净值，若为负 E 为前一日的基金资产净值 数，则 E 取 0 …… …… 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 基金份 额部分的基金资产净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除 前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产净值后的余额， 若为负数，则取 0 …… 第 十 四 部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 分 基金 下列费用不列入基金费用： 下列费用不列入基金费用： 费 用 与 税 …… …… 收 3、 《基金合同》生效前的相关费 3、 《基金合同》生效前的相关费 用； 用根据《天弘中证 A500 指数证 券投资基金基金合同》的约定执 行； 第 十 六 部 一、基金会计政策 一、基金会计政策 分 基金 …… …… 的 会 计 与 2、基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年度 审计 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 首次募集的会计年度按如下原 则：如果《基金合同》生效少于 度披露； 第 十 七 部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： 的 信 息 披 （一）基金招募说明书、 《基金合 （一）基金招募说明书、 《基金合 露 同》、基金托管协议、基金产品资 同》、基金托管协议、基金产品资 料概要 料概要 …… …… 度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策 的全部事项，说明基金认购、申 的全部事项，说明基金申购和赎 购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特 产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 份额持有人服务等内容。…… 容。…… （五）临时报告 基金募集申请经中国证监会注 …… 册后，基金管理人在基金份额发 24、本基金变更目标 ETF； 售的 3 日前，将基金份额发售公 （十四）投资基金份额的信息披 告、基金招募说明书提示性公 露 告、 《基金合同》提示性公告登载 基金管理人应在季度报告、中期 在规定报刊上，将基金份额发售 报告、年度报告等定期报告和招 公告、基金招募说明书、基金产 募说明书（更新）等文件中披露 品资料概要、 《基金合同》和基金 所持基金的以下相关情况，包 托管协议登载在规定网站上，并 括：（1）投资政策、持仓情况、 将基金产品资料概要登载在基 损益情况、净值披露时间等； （2） 金销售机构网站或营业网点；基 交易及持有基金产生的费用，招 金托管人应当同时将《基金合 募说明书中应当列明计算方法 同》、基金托管协议登载在规定 并举例说明； （3）本基金持有的 网站上。 基金发生的重大影响事件，如转 （二）基金份额发售公告 换运作方式、与其他基金合并、 基金管理人应当就基金份额发 终止基金合同以及召开基金份 售的具体事宜编制基金份额发 额持有人大会等。 售公告，并在披露招募说明书的 当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证 监会确认文件的次日在规定媒 介上登载《基金合同》生效公告。 （七）临时报告 …… 募集； 第 十 七 部 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 分 基金 当出现下述情况时，基金管理人 当出现下述情况时，基金管理人 的 信 息 披 和基金托管人可暂停或延迟披 和基金托管人可暂停或延迟披 露 露基金相关信息： 露基金相关信息： …… …… 无 3、基金所投资的目标 ETF 发生 暂停估值、暂停公告基金份额净 值的情形； 第 二 十 一 1、《基金合同》经基金管理人、 1、《基金合同》经基金管理人、 部分 基 基金托管人双方盖章以及双方 基金托管人双方盖章以及双方 金 合 同 的 法定代表人或授权代表签字或 法定代表人或授权代表签字或 效力 盖章并在募集结束后经基金管 盖章，修改后的内容自 2024 年 理人向中国证监会办理基金备 11 月 25 日后生效。 案手续，并经中国证监会书面确 认后生效。Powered by 联华证券_国家批准的配资机构_合法配资机构名单 @2013-2022 RSS地图 HTML地图